1거래일 만에 또…ETF 순자산가치 산출 오류 > 경제기사 | economics

국내 주식형 상장지수펀드ETF의 순자산가치iNAV를 산출하는 과정에서 오류가 발생한 지 1거래일 만에 또다시 문제가 발생했다.

31일 삼성자산운용은 KODEX 단기채권 ETF의 실시간 iNAV산출에 오류가 발생했다고 공시했다. 오류는 이날 오전 10시 41분부터 발생했고 10시 48분에 해결됐다는 게 삼성자산운용 측 설명이다. 삼성운용 측은 “7분 만에 자체 계산한 iNAV를 제시해 오류를 해소했다”고 설명했다. 해당 ETF의 괴리율은 오전 한때 -5.39%까지 확대됐다.

삼성운용에 따르면 이번 오류는 데이터 벤더사의 오류로 인해 해당 ETF의 실시간 추정순자산가치iNAV 산출 오류가 발생하면서 생겼다. 삼성자산운용 관계자는 “국내 채권형 ETF의 iNAV를 산출하는 과정은 지수사업자가 원화채권시장의 실시간 장외거래 정보를 수집해 코스콤에 채권단가를 송출하고, 코스콤은 이를 계산해 시장에 iNAV를 송출하는 방식으로 진행된다”며 “이번 경우는 채권 데이터에서 오류가 발생했다”고 설명했다.


ETF iNAV 산출 오류가 발생한 것은 1거래일 만이다. 앞서 지난 28일에도 iNAV를 산출하는 과정에 오류가 발생해 163개 ETF 종목에서 실제 가치와 시장 가격이 크게 벌어지는 일이 벌어졌다. 오류가 발생해 괴리율이 크게 벌어진 상태에서 거래했다면 ETF의 실제 가치보다 높은 가격에 매수한 투자자가 발생할 수 있다. 해당 오류는 펀드 기준가 산출을 담당하는 펀드 사무관리사인 한국펀드파트너스가 배당금을 중복 계산하면서 문제가 발생했다.

[ 조선비즈 바로가기]

- Copyrights ⓒ 조선비즈 amp; ChosunBiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
박지영 기자 jyoung@chosunbiz.com